สมมุติให้ใช้เงินทุนเริ่มต้นในการเทรด 100,000 บาท เทรดด้าน Long อย่างเดียวแบบ fixed lot ครั้งละหนึ่งสัญญาตลอดระยะเวลาในการเทรด โดยไม่มี Stop Loss ให้เข้า-ออกตามสัญญาณจาก Indicator อย่างเดียว ส่วนค่าประกันฯ และค่านายหน้าก็ใช้ตามที่แสดงในรูป
Simulation Indicator 5 ตัว ที่ผมเลือกมาทดสอบก็มี EMAV, MACD, ADX, PRAB และ SSTO นอกจาก EMAV แล้ว ต้วอื่นๆ ผมใช้พารามิเตอร์เดิมบน eFin Smart Portal เลย
สำหรับ EMAV ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย 12 วันกับ 26 วันแทนของเดิม เพราะอยากใช้มันเป็นตัวแทนของการใช้ MACD ในแบบที่ใช้เส้น MACD ตัดศูนย์เป็นการให้สัญญาณซื้อขาย ซึ่งเป็นแบบที่ eFin Smart Portal ตัวที่ผมใช้อยู่ไม่มีให้ ไปด้วยเลยทีเดียว
ดูจากผลลัพธ์ในตารางด้านบนแล้วน่าสนใจทีเดียว จากช่วงเวลาที่เราทดสอบ การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียง 2 เส้น มาสร้างสัญญาณชื้อขาย กลับให้ผลตอบแทนสูงสุด ในขณะที่มี Max. % Drawdown ที่ต่ำสุดอีกด้วย ตลอดระยะเวลาประมาณ 7 ปี มีการเทรดไปทั้งหมดเพียง 23 ครั้ง ซึ่งน้อยที่สุดในบรรดาทั้งหมด
ถ้าดูในเรื่องของความแม่นยำแล้ว ผมถือว่าทุกตัวนั้นมีใกล้เคียงกัน ลองดูที่ Win Rate จะเห็นว่าทุกตัวอยู่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซนต์ ซึ่งถือว่าไม่สูงเลย
ลองมาเปรียบเทียบตัวที่มาเป็นที่สองกับที่สามกัน จะเห็นว่ากำไรสุทธิของทั้งสองตัวนั้นใกล้เคียงกันมาก แต่ของ MACD ซึ่งให้สัญญาณจากการตัดกันของเส้น MACD กับ เส้น Signal จะมีผลกำไรมากกว่านิดหน่อย ส่วนข้อมูลตัวอื่นๆ ก็ใกล้เคียงกันยกเว้น Max. % Drawdown
จากข้อมูลชุดนี้ โดยส่วนตัวผมจะชอบ ADX มากกว่า เพราะ Max % Drawdown ของมันต่ำกว่า ซึ่งหมายถึงในช่วงเวลาที่ต้องขาดทุนต่อเนื่อง มูลค่ารวมของ portfolio ของเราจะลดลงน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบด้วย
ส่วน indicator ที่ให้ผลแย่ที่สุดจากตารางก็คือ SSTO หรือ Slow Stochastic Oscillator ซึ่งเป็นตัวเดียวที่ให้ผลขาดทุน จำนวนการเทรดทั้งหมดตลอดระยะเวลาก็สูงสุด น่าจะเป็นตัวที่โบรคเกอร์ชอบมาก (:-)
จากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูนี้ เป็นเพียงผลที่เราได้จากการทดสอบในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ถ้าเราทดสอบด้วยข้อมูลในช่วงเวลาอื่น สภาพตลาดที่แตกต่างกัน อาจจะให้ผลที่ต่างกันก็ได้ ดังนั้นการใช้ข้อมูลตัวอย่างที่ครอบคลุมสภาพตลาดทุกๆแบบได้มาทดสอบ จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ด้วยข้อมูลเท่าที่เราได้ทดสอบไปนี้ ได้ให้ข้อสังเกตุกับผมบางอย่าง จากแนวคิดในการเทรดตามสัญญาณจาก indicator เหล่านี้
- ถ้าไม่นับการเทรดตาม SSTO แล้ว ทุก indicator ให้ผลกำไรเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากแน่นอน
- ถึงแม้จะเทรดตามสัญญาณจาก SSTO ซึ่งทำให้ผลขาดทุนก็ตาม เรายังมีทุนเหลือถึง 88 เปอร์เซนต์ของเงินทุนตั้งต้น ไม่ได้สูญเสียเงินทุนทั้งหมด
- เนื่องจากในการทดสอบนี้ เราใช้เพียงการเทรดแบบ fixed lot ดังนั้นถ้าเรานำเอาความรู้เรื่อง money management มาใช้เพื่อหา position size ที่เหมาะสม ก็น่าจะช่วยให้ได้ระบบที่ทำผลกำไรมากขึ้นได้
- Simply the best
หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับบางคนที่สนใจการสร้างระบบเทรดง่ายๆ จากเครื่องมือธรรมดาๆที่เราส่วนใหญ่มีกันอยู่แล้ว
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ตอบลบความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ตอบลบ