การทำ Backtest อย่างง่าย จากข้อมูล eFin Smart Portal Simulation ด้วย Excel #6 (ตอนจบ)

คราวนี้มาถึงเรื่องการใช้งานกันแล้ว   อันที่จริงผมคิดว่าพวกเราน่าจะเรียนรู้การใช้งานกันได้เองแล้วตั้งแต่ตอนดาวน์โหลดไฟล์ไปลองเล่น  เพราะ Simple XL Backtester มันเป็นระบบเล็กๆ ไม่ซับซ้อน   โดยหลักๆ แล้วตัวมันมีหน้าที่ในการนำข้อมูลสัญญาณซื้อขายจาก eFin Smart Portal มาทำให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นเมื่อนำมาใช้ในการเทรด ด้วยการเพิ่มตัวแปรทางการเงิน อย่าง ทุนเริ่มต้น, ค่าคอมมิสชั่น,... เข้าไปประมวลผลร่วมด้วย   แต่มีบางแง่มุมในการใช้งานที่อยากจะเขียนถึง เพื่อให้เห็นถึงคุณสมบัติของไฟล์นี้ จะได้เป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้หรือ ปรับปรุงแก้ไขมันต่อไป

เรามาดูกันที่เวิร์คชีท FRONT END บนไฟล์ตัวอย่างเดิมกัน  แต่คราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนแปลงค่าตั้งต้นบางตัวใหม่ตามกรณีศึกษาที่สมมุติขึ้น   สมมุติว่าผมอยากลองดูว่า ถ้าผมมีเงินทุนอยู่แค่ 70,000 บาท แต่ว่าโลภ อยากเทรดสัก 6 สัญญาณ  กะว่าจะได้รวยเร็วขึ้นอีกหน่อย  โดยเทรดตามสัญญาณซื้อขายเดิมนี่แหละ

ที่นี้เราลองมาดูผลตามรูปด้านบน  จะเห็นว่า Final Equity ลดลงเหลือ 64,982.56 บาท  ขาดทุนไป 5,017.44 บาท คิดเป็นประมาณ 7 เปอร์เซนต์ (อ้าว...นึกว่าจะรวย)   เหลือบลงมาดูจำนวนการเทรด รวมแล้วเทรดไปทั้งหมด 4 ครั้ง ขาดทุนไป 3 ครั้ง    แล้วทำไมมันเทรดแค่ 4 ครั้ง  เดี๋ยวผมจะเฉลยด้านล่าง แต่ตอนนี้อยากขอให้ดูด้านซ้ายของรูปด้านบน  คุณจะเห็นบางส่วนของชาร์ทที่ยังแสดงสัญญาณซื้อขายจนหมดข้อมูล  ที่เป็นแบบนี้เพราะมันนำข้อมูลดิบจากตาราง IMPORTED DATA มาพล็อต จึงจะไม่สัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้นตามกรณีนี้  เพราะตามจริงมันเทรดไปได้เพียง 4 ครั้ง

เอาล่ะครับที่นี่มาดูในรูปด้านล่าง จะเห็นส่วนหนึ่งของตาราง TRADES บนเวิร์คชีท BACK END ซึ่งแสดงข้อมูลจากกรณีเดียวกัน   คุณจะเห็นข้อความ STOPPED OUT สีส้มที่อยู่ด้านขวาของการเทรดครั้งสุดท้าย  ข้อความนี้จะถูกแสดงออกมาโดยอัตโนมัติ ถ้าเงินทุนของเราลดลงต่ำกว่าจำนวนเงินที่จะใช้เป็นหลักประกันเริ่มต้นในการเทรดครั้งต่อไป  นอกจากนั้น สัญญาณซื้อขายอัันถัดๆไปก็จะไม่ถูกนำมาประมวลผลต่อด้วย

ตรงนี้ล่ะครับ Drawdown ของระบบที่เราใช้ในการเทรด  ถึงแม้ระบบเดียวกันนี้ เมื่อเรามีทุนเริ่มต้น 200,000 บาท เทรดครั้งละ 5 สัญญา  ทำกำไรสุทธิได้ถึงประมาณ 300 เปอร์เซนต์   แต่เมื่อเรามีเงินทุนไม่เพียงพอที่ฝ่าช่วงที่เป็น Drawdown ไปได้  เราก็อาจต้องหยุดเทรดในที่สุด   ซึ่งตรงนี้ Simple XL Backtester จะช่วยแสดงให้เห็นได้

ผมคิดว่าโพสต์นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายภายใต้ชื่อ การทำ Backtest อย่างง่าย จากข้อมูล eFin Smart Portal Simulation ด้วย Excel  นี้แล้ว   เพราะคิดว่าเนื้อหาครอบคลุมสิ่งที่อยากจะบอกเล่าในเบื้องต้นแล้ว   ในโพสต์ต่อๆไป คงจะพูดถึงเรื่องการปรับปรุงแก้ไข หรือแนวทางในการพัฒนาต่อไปของเจ้า Simple XL Backtester นี้ ถ้ายังมีคนสนใจอยู่